Taxa LIBOR vs. taxa Prime

Escrito por eric fox | Traduzido por débora faggioni
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Taxa LIBOR vs. taxa Prime
A taxa Libor é publicada diariamente na Inglaterra enquanto que a Prime precifica os empréstimos nos EUA (Thinkstock/Comstock/Getty Images)

A taxa interbancária oferecida em Londres (LIBOR) e a taxa Prime são ambas importantes taxas de juros utilizadas na área de crédito e investimento e são usadas como taxas representativas nos mercados monetários para precificar os empréstimos e também para liquidar os investimentos e contratos de derivativos utilizados nos Estados Unidos e nos mercados internacionais.

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O que é a LIBOR?

A LIBOR é uma taxa de referência usada nos mercados monetários internacionais e divulgada diariamente pela Associação Bancária Britânica (BBA), um grupo comercial do setor bancário. A LIBOR se aproxima da taxa pela qual os bancos podem tomar empréstimos entre si no mercado.

A LIBOR é determinada pelas respostas dadas pelos membros da BBA para a seguinte pergunta: "A que taxa você pode contrairia empréstimos, você pediria um empréstimo e, em seguida, aceitaria as ofertas inter-bancárias em um mercado de tamanho razoável pouco antes de 11:00?"

As taxas não são transações reais, mas são indicativos do risco de crédito e da liquidez no mercado. A LIBOR é cotada como uma taxa anual, portanto uma LIBOR de 3% seria dividida por 365 para se obter o custo real dos empréstimos. A LIBOR é calculada em 10 moedas diferentes e com 15 vencimentos que variam do overnight até um ano.

Outros fatos da LIBOR

Thomson Reuters calcula a média das respostas para a pergunta LIBOR. As taxas apuradas são classificadas em ordem numérica e em seguida o quartil superior e inferior são descartados para remover o impacto de especuladores. Uma média das taxas restantes é calculada e então liberada para o mercado.

Bilhões de dólares do valor nominal dos swaps e outros contratos são vinculados ao valor de várias taxas LIBOR.

O que é a taxa Prime?

A taxa Prime é a taxa de juros que os bancos americanos cobram dos clientes considerados de menor risco de crédito. A taxa Prime não é ajustada a cada dia, mas responde às variações da base da Reserva Federal para ajustar suas taxas. A taxa Prime atual é de 3,25% e tem sido a mesma desde janeiro de 2009.

A taxa Prime não é indicativa do custo do crédito como a LIBOR, mas reflete os custos de captação das empresas. Nos últimos 10 anos, a Prime variou de 9,5% para um valor reduzido de 3,25%.

Outros fatos sobre a taxa Prime

Os bancos normalmente precificam o custo do crédito para outros mutuários, adicionando uma margem à taxa básica de juros. Os empréstimos que estão com preços em "100 pontos-base sobre a prime" estariam atualmente em 4,25%. A taxa Prime não tem aplicação fora dos Estados Unidos e é usada quase que exclusivamente em dólar e nos mercados de crédito.

Como encontrar as taxas

Os investidores podem encontrar a LIBOR atual através de divulgadores de informação que obtiveram licença para distribuir os resultados. A Bloomberg publica a LIBOR atual e histórica e as taxas prime em seu site. Outra fonte que fornece a LIBOR atual e histórica e as taxas Prime é o Bankrate.

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