Como calcular a volatilidade

Escrito por bradley james bryant | Traduzido por thomas anderson
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Como calcular a volatilidade
Volatilidade de mercado (freedigitalphotos.net)

Volatilidade, no mundo financeiro, refere-se ao nível de risco para uma determinada segurança. Especificamente, volatilidade história, que também é conhecida como volatilidade estatística, mede a volatilidade analisando a variação de preços. Ela é baseada nos preços correntes, atuais e também pode ser entendida como a taxa de mudança ou a "velocidade" do estoque. Quanto maior a volatilidade histórica, maior o movimento sofrido pelo estoque durante o período de tempo calculado. A volatilidade é muito utilizada por negociadores de opções, já que ajuda a determinar se uma opção é provável de render lucros ou prejuízos.

Nível de dificuldade:
Moderado

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Instruções

    Instruções

  1. 1

    Observe os preços de um estoque X por um período de 10 dias. Você pode investigar preços de estoques históricos na internet, em sites como Yahoo! Finanças. Para esse caso, por exemplo, digamos que estamos observando um estoque com preço de R$ 5,00 no dia 1; R$ 6,00 no dia 2; R$ 7,00 no dia 3 e daí em diante até R$ 14,00 no dia 10.

  2. 2

    Abra a planilha. Coloque as datas na Coluna A e os preços do estoque na coluna B.

  3. 3

    Encontre a média dos preços (coluna B) a partir da soma e divisão pelo número de dias, que é 10 no nosso exemplo. A resposta é R$ 9,50.

  4. 4

    Crie uma terceira coluna chamada Variação. Encontre a diferença entre cada preço e a média e eleve-a ao quadrado. Isso é sua variação. A variação do dia 1, nesse exemplo, é R$ 5,00 - R$ 9,50 ou -4,5^2 = 20,25. A variação do dia 2 é R$ 6,00 - R$ 9,5 ou - R$ 3,50^2 = 12,25.

  5. 5

    Calcule o desvio padrão (Volatilidade). Some todas as variações da coluna C. No nosso exemplo, a soma é igual a R$ 82,50. Aplique a raiz quadrada dessa soma. A resposta é 9,08 que é sempre expressa em porcentagem quando for dada como medida de Volatilidade.

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