Como calcular volatilidade de preço de ações

Escrito por bradley james bryant | Traduzido por rodrigo castilhos
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Como calcular volatilidade de preço de ações
Calcule a volatilidade do preço de ações (Spencer Platt/Getty Images News/Getty Images)

Em sua forma mais simples, a volatilidade se refere a uma variação no preço das ações. Medir a volatilidade do preço de ações é útil para um comerciante que procura apostas a curto prazo ou para um administrador de carteira que está tentando se proteger das flutuações dos preços. Ao comprar uma opção de venda de ações ou uma de compra e venda a um valor determinado, conheça a volatilidade. Mais volatilidade aumenta a probabilidade de a aposta ser mais rentável. A volatilidade do preço das ações pode ser calculada usando uma calculadora ou uma planilha.

Nível de dificuldade:
Moderado

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Instruções

    Como calcular a volatilidade do preço das ações

  1. 1

    Reúna informações sobre o preço das ações. Você precisará dos dados dos valores diários das ações de pelo menos um mês (ou de vinte dias); entretanto, obterá melhores resultados usando os dados dos últimos seis meses. Caso não saiba como fazer isso, acesse o Yahoo! Finance, selecione o símbolo da sua ação em "Obter cotações" e clique em "Preços históricos". Copie e cole essas informações diretamente em uma planilha. A coluna A se referirá aos preços históricos das ações e a coluna B, aos valores diários.

  2. 2

    Calcule o desvio padrão. Obtenha o preço médio ao longo do período escolhido. Com seis meses de informação, obtenha a média sobre os 183 dias. Isso pode ser feito usando a função de média ou com a soma dos valores diários (coluna B) divididos por "183".

  3. 3

    Calcule a diferença entre o preço diário (coluna B) e a média durante o intervalo de dados. Se estiver usando uma planilha, crie uma coluna C, que se refere a esta diferença, subtraindo a coluna A pela média. Arraste essa função por todo o comprimento da planilha.

  4. 4

    Eleve a diferença ao quadrado. Eleve a coluna C ao quadrado e chame esta de coluna D. Agora, encontre a soma da coluna D e divida-a pelo número de dias (183 dias para seis meses) . Essa é a variância. Tire a raiz quadrada da variância. Esse é o desvio padrão. No mundo dos investidores, esse número representa uma medida de volatilidade do preço das ações.

  5. 5

    Verifique os dados com uma calculadora de volatilidade histórica. Use os mesmos dados referidos nos cálculos anteriores. Consulte a seção "Recursos", para obter um link para uma calculadora de volatilidade histórica.

Dicas & Advertências

  • Não confunda volatilidade do preço das ações com volatilidade implícita. Essa última calcula a volatilidade futura de uma ação e inclui o uso da opção do modelo de preços Black Scholes, que é complexa. Para obter uma boa explicação desse modelo, veja a "Opção de modelo de preço Black Scholes", na seção "Recursos".

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