Como interpretar um coeficiente beta

Escrito por dianne christensen | Traduzido por franciele gobi
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Como interpretar um coeficiente beta
Aprenda a interpretar o coeficiente beta (Comstock Images/Comstock/Getty Images)

Um coeficiente beta é calculado por uma equação matemática em análise estatística. Ele é um conceito que foi originalmente tirado de um modelo de precificação de ativos financeiros que mostra os riscos dos recursos de um indivíduo quando comparado ao mercado como um todo. O coeficiente beta mede também o quanto essa ação em particular varia em relação a um espectro mais amplo e pode ser útil para tentar prever as tendências de ações e calcular o risco total.

Nível de dificuldade:
Moderado

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Instruções

  1. 1

    Analise os dados em questão. Se um recurso específico possui um coeficiente beta igual a 1, ele tem aproximadamente a mesma volatilidade que a referência relevante de mercado, o que significa que a segurança varia menos que o índice do mercado.

  2. 2

    Observe os coeficientes beta acima de 1. Eles indicam que a ação é mais volátil e possui um risco mais elevado, variando mais do que o marcado como um todo.

  3. 3

    Entenda com o que o coeficiente beta é comparado. Para todos os recursos dos Estados Unidos, o coeficiente beta específico das ações geralmente mede a volatilidade em relação ao índice S&P 500. Por exemplo, se uma ação geralmente varia 5% para cada 1% de mudança no S&P 500, ela tem um coeficiente beta de 5. Isso significa um maior risco e varia mais do que o mercado como um todo. Essa ação específica pode oferecer um maior retorno que aquelas com betas menores, mas ela apresenta um risco também muito maior.

Dicas & Advertências

  • O coeficiente beta deve ser utilizado apenas como um guia e não pode prever o futuro.

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